Сравнение GTSGX с VNVYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. VNVYX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и VNVYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и VNVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.10% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
VNVYX Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund | 4.53% | 12.17% | 19.45% | 16.53% | -10.59% | 21.82% | 10.92% | 30.53% | -15.98% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у VNVYX с доходностью 4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции VNVYX немного отстают с 10.14%.
GTSGX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.17%
VNVYX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и VNVYX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNVYX в 0.90%.
Доходность на риск
GTSGX vs. VNVYX — Ранг доходности на риск
GTSGX
VNVYX
Сравнение GTSGX c VNVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | VNVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.16 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.74 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.34 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | VNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.16 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и VNVYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и VNVYX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VNVYX в 43.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.51% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
VNVYX Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund | 43.07% | 45.02% | 11.91% | 0.53% | 3.46% | 16.14% | 12.25% | 1.07% | 9.78% | 2.71% | 3.33% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и VNVYX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки VNVYX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и VNVYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | VNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -42.81% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.19% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -22.60% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -42.81% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -6.89% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -6.28% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 7.11% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и VNVYX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.70%, в то время как у Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | VNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 7.80% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 14.65% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 24.58% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.90% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.53% | -2.52% |