Сравнение GTSGX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.78% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и JNVSX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
GTSGX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
GTSGX
JNVSX
Сравнение GTSGX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.16 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.11 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.16 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.38 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.57 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и JNVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и JNVSX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и JNVSX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -34.52% | -39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.62% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -24.56% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -34.52% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -10.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -5.13% | -24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.49% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и JNVSX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.78% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.33% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 16.24% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.45% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.26% | -1.25% |