Сравнение GTSAX с ETMGX
GTSAX (Invesco Small Cap Growth Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GTSAX returned 10.78%/yr vs 7.56%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTSAX charges 1.14%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и ETMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 23.28%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции GTSAX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 10.78% против 7.56% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 23.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 41.59%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 10.78%
ETMGX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам GTSAX и ETMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 23.28% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 1.62% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 20.91% | 12.33% | 27.32% | -5.86% | 15.26% |
Correlation
The correlation between GTSAX and ETMGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between GTSAX and ETMGX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSAX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск
GTSAX
ETMGX
Сравнение GTSAX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | ETMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.16 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | -0.36 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.13 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и ETMGX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и ETMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSAX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -37.02% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.14% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -22.28% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -25.14% | -22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -37.02% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -12.90% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -6.58% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.85% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и ETMGX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSAX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 4.45% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 11.19% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 16.08% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 18.75% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 19.92% | +4.29% |
Сравнение комиссий GTSAX и ETMGX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ETMGX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и ETMGX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности ETMGX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.93% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 8.47% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
Часто задаваемые вопросы
GTSAX and ETMGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSAX has higher volatility (7.83%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, GTSAX dropped -63.62% vs ETMGX's -37.02%.
GTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSAX и ETMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор