Сравнение GTRFX с GSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX).

GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и GSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTRFX и GSPFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GTRFX Gotham Total Return Fund	-0.53%	15.31%	15.73%	15.29%	-9.82%	27.83%	-11.41%	12.57%	-1.73%	18.38%
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund	-3.23%	16.77%	22.74%	25.56%	-14.75%	27.80%	13.47%	28.91%	-1.82%	24.01%

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у GSPFX с доходностью -3.23%.

GTRFX

1 день: 1.92%

1 месяц: -4.26%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: 2.49%

1 год: 14.16%

3 года*: 14.71%

5 лет*: 10.16%

10 лет*: 8.10%

GSPFX

1 день: 2.70%

1 месяц: -4.94%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -0.26%

1 год: 16.27%

3 года*: 17.60%

5 лет*: 11.96%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gotham Total Return Fund

Название символа

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GTRFX:

GTRFX с QLEIX GTRFX с VOO GTRFX с GVALX GTRFX с GONIX GTRFX с GARIX GTRFX с GINDX GTRFX с GENIX

Часто сравнивают с GSPFX:

GSPFX с CSPX.L GSPFX с SPY GSPFX с VOO GSPFX с GLDM GSPFX с DGRO GSPFX с VGSLX GSPFX с AAPL

Сравнение комиссий GTRFX и GSPFX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GSPFX в 0.50%.

GSPFX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

GTRFX

Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

GTRFX vs. GSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTRFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GSPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c GSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTRFX	GSPFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	0.95	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	1.48	+0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.22	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.19	1.13	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.74	5.37	+0.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. GSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPFX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и GSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTRFX	GSPFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.01	0.95	+0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	0.68	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.76	-0.14

Корреляция

Корреляция между GTRFX и GSPFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и GSPFX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности GSPFX в 9.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GTRFX Gotham Total Return Fund	9.58%	9.53%	11.50%	7.27%	10.25%	4.66%	0.71%	6.06%	1.48%	0.33%	0.05%
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund	9.99%	9.67%	11.01%	3.15%	8.37%	6.67%	0.95%	3.41%	19.92%	3.45%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и GSPFX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки GSPFX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и GSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTRFX	GSPFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.58%	-33.10%	+3.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.23%	-12.39%	+1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.51%	-24.19%	+5.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.67%	-5.97%	+1.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.34%	-4.40%	+0.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.33%	2.72%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и GSPFX

Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 3.63%, в то время как у Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTRFX	GSPFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.63%	5.00%	-1.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.48%	9.04%	-1.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.57%	17.86%	-3.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.56%	17.66%	-4.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.91%	18.70%	-4.79%

Сравнение GTRFX с GSPFX

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и GSPFX

Сравнение доходности по годам GTRFX и GSPFX

Доходность по периодам

GTRFX

GSPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTRFX и GSPFX

Доходность на риск

GTRFX vs. GSPFX — Ранг доходности на риск

GTRFX

GSPFX

Сравнение GTRFX c GSPFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTRFX vs. GSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и GSPFX

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и GSPFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и GSPFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)