PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с GSPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTRFX с GSPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTRFX (Gotham Total Return Fund) and GSPFX (Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - GTRFX is a Long-Short fund managed by Gotham, while GSPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gotham. Over the past 5 years, GTRFX returned 10.46%/yr vs 13.83%/yr for GSPFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GTRFX charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for GSPFX.

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и GSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у GSPFX с доходностью 11.28%.

GTRFX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.78%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.08%
1 год
19.39%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
9.16%

GSPFX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.47%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.07%
1 год
28.70%
3 года*
21.65%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTRFX и GSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRFX
Gotham Total Return Fund		6.98%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.38%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		11.28%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%

Correlation

The correlation between GTRFX and GSPFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between GTRFX and GSPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDX
Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с SPYGSPFX с CSPX.LGSPFX с DGRWGSPFX с DGROGSPFX с VGSLX

Доходность на риск

GTRFX vs. GSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c GSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRFXGSPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.54

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.47

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.47

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

15.71

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. GSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPFX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и GSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRFXGSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.84

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и GSPFX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки GSPFX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и GSPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRFXGSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-33.10%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.44%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-24.19%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-24.19%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.94%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.33%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.85%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и GSPFX

Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 2.09%, в то время как у Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRFXGSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.76%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.75%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.57%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

17.64%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

18.59%

-4.71%

Сравнение комиссий GTRFX и GSPFX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GSPFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и GSPFX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности GSPFX в 8.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		8.69%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.91%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%

Часто задаваемые вопросы

GTRFX and GSPFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPFX has higher volatility (2.76%) compared to GTRFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, GTRFX dropped -29.58% vs GSPFX's -33.10%.

GSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTRFX и GSPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор