Сравнение GTR с PBJA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).
GTR и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и PBJA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.93% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и PBJA
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Доходность на риск
GTR vs. PBJA — Ранг доходности на риск
GTR
PBJA
Сравнение GTR c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.88 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.70 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 9.53 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.46 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между GTR и PBJA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и PBJA
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и PBJA
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и PBJA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -8.50% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -6.16% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -1.89% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -0.58% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.10% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и PBJA
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.54% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 3.74% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 8.31% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 6.53% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 6.53% | +4.39% |