PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTR с MRCP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

GTR и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GTR и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTR и MRCP

2026 (YTD)20252024
GTR
WisdomTree Target Range Fund		0.11%12.90%6.26%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.38%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью -0.38%.

GTR

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.38%
1 год
14.16%
3 года*
10.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.12%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с GTR:
GTR с QQQGTR с ACIOGTR с SPYGTR с VOOGTR с MORTGTR с APRHGTR с APRD
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с FLJJMRCP с IVVMMRCP с HOCT

Сравнение комиссий GTR и MRCP

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

GTR
WisdomTree Target Range Fund
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

GTR vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.80

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.67

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.55

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.28

-0.97

Корреляция

Корреляция между GTR и MRCP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и MRCP

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTR и MRCP

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

GTRMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-10.73%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-5.45%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-2.40%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-0.82%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.46%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и MRCP

WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTRMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.46%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

4.87%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.30%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

9.47%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

9.47%

+1.45%