Сравнение GTR с MRCP
GTR (WisdomTree Target Range Fund) and MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GTR returned 19.56% vs 18.22% for MRCP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTR charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for MRCP.
Доходность
Сравнение доходности GTR и MRCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью 7.46%.
GTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRCP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTR и MRCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 8.44% | 12.90% | 6.26% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 7.46% | 14.13% | 11.42% |
Correlation
The correlation between GTR and MRCP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between GTR and MRCP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTR vs. MRCP — Ранг доходности на риск
GTR
MRCP
Сравнение GTR c MRCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | MRCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.62 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.80 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 21.81 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.94 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.61 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок GTR и MRCP
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и MRCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTR | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -10.73% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -4.81% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.04% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -0.77% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.84% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и MRCP
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTR | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.34% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 4.96% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 6.23% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 9.26% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 9.26% | +1.60% |
Сравнение комиссий GTR и MRCP
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и MRCP
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.30% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTR and MRCP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTR has higher volatility (2.36%) compared to MRCP (1.34%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs MRCP's -10.73%.
On 1-year performance, GTR leads with 19.56% vs 18.22% for MRCP. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRCP has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GTR has performed better with a 19.56% return vs 18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.
GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for MRCP.
They also come from different issuers: WisdomTree and PGIM. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.50% for MRCP.
MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTR и MRCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор