Сравнение GTR с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
GTR и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 5.50% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и JULJ
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
GTR vs. JULJ — Ранг доходности на риск
GTR
JULJ
Сравнение GTR c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.11 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.55 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 15.70 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.91 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между GTR и JULJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и JULJ
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что сопоставимо с доходностью JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и JULJ
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -3.62% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -3.62% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | 0.00% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -0.11% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.36% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и JULJ
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.68% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 1.27% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 4.40% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 3.16% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 3.16% | +7.76% |