Сравнение GTR с DMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).
GTR и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и DMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 2.10% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -5.48% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и DMAR
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.
Доходность на риск
GTR vs. DMAR — Ранг доходности на риск
GTR
DMAR
Сравнение GTR c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.68 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.48 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.09 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 13.80 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между GTR и DMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и DMAR
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и DMAR
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и DMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -9.84% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -6.15% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | 0.00% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -1.91% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.93% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и DMAR
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.94% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 2.72% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 7.59% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 7.06% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 7.04% | +3.88% |