PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с APRJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 6.37%/yr for APRJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GTR charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.

Доходность

Сравнение доходности GTR и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.30%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRJ

1 день
0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.76%
1 год
7.01%
3 года*
6.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и APRJ

2026 (YTD)202520242023
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%9.73%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.30%5.71%6.24%5.38%

Correlation

The correlation between GTR and APRJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов GTR и APRJ

Секторы
GTR
APRJ

Технологии

27.5%
33.6%

Финансовые услуги

15.9%
12.4%

Промышленность

12.1%
8.5%

Здравоохранение

9.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.3%

Энергетика

4.2%
4.0%

Сырьевые материалы

3.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Технологии

GTR
27.5%
APRJ
33.6%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
APRJ
12.4%

Промышленность

GTR
12.1%
APRJ
8.5%

Здравоохранение

GTR
9.8%
APRJ
9.5%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
APRJ
10.0%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
APRJ
10.5%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
APRJ
5.3%

Энергетика

GTR
4.2%
APRJ
4.0%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
APRJ
1.9%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
APRJ
2.5%

Недвижимость

GTR
2.7%
APRJ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPR
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с OCTQAPRJ с EOCTAPRJ с UAUG

Доходность на риск

GTR vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
4.69

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
9.60

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.22

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

35.07

-31.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

105.74

-92.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

4.69

-2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.81

-1.35

Просадки

Сравнение просадок GTR и APRJ

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-4.68%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-0.20%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-4.68%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-0.12%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.07%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и APRJ

WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.47%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

1.14%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

1.50%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

3.63%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

3.63%

+7.23%

Сравнение комиссий GTR и APRJ

GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и APRJ

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что сопоставимо с доходностью APRJ в 5.26%

ПозицияTTM2025202420232022
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.26%5.46%5.88%4.88%0.00%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%

Часто задаваемые вопросы

GTR and APRJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTR has higher volatility (2.36%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs APRJ's -4.68%.

On 3-year performance, GTR leads with 12.84% vs 6.37% for APRJ. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTR has performed better with a 12.84% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.

GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 5.26% for APRJ.

They also come from different issuers: WisdomTree and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.79% for APRJ.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор