Сравнение GTOS с USTB
GTOS (Invesco Short Duration Total Return Bond ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. GTOS is actively managed, while USTB is passively managed. Over the past 3 years, GTOS returned 5.60%/yr vs 6.07%/yr for USTB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOS charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for USTB.
Доходность
Сравнение доходности GTOS и USTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOS показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 1.07%.
GTOS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOS и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 0.92% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.07% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | 0.17% |
Correlation
The correlation between GTOS and USTB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between GTOS and USTB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOS vs. USTB — Ранг доходности на риск
GTOS
USTB
Сравнение GTOS c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTOS | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 5.38 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | 24.56 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOS | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 3.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.72 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок GTOS и USTB
Максимальная просадка GTOS за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOS и USTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOS | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -5.32% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.84% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.12% | -1.02% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.16% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.66% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.18% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOS и USTB
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеют волатильность 0.35% и 0.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOS | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.35% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.85% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.22% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.01% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.01% | -0.16% |
Сравнение комиссий GTOS и USTB
GTOS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOS и USTB
Дивидендная доходность GTOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что сопоставимо с доходностью USTB в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 4.59% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.58% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
GTOS and USTB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USTB has higher volatility (0.35%) compared to GTOS (0.35%). In terms of maximum drawdown, GTOS dropped -1.83% vs USTB's -5.32%.
On 3-year performance, USTB leads with 6.07% vs 5.60% for GTOS. On fees, GTOS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USTB has performed better with a 6.07% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTOS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
GTOS has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.58% for USTB.
They also come from different issuers: Invesco and Victory. Their fees differ too: 0.30% for GTOS and 0.34% for USTB.
USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTOS и USTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор