PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTOS с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTOS с STOT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GTOS (Invesco Short Duration Total Return Bond ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both Short-Term Bond funds. GTOS is actively managed, while STOT is passively managed. Over the past 3 years, GTOS returned 5.60%/yr vs 5.23%/yr for STOT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOS charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности GTOS и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTOS показывает доходность 0.92%, а STOT немного ниже – 0.91%.

GTOS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

STOT

1 день
-0.14%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.21%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.80%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOS и STOT

2026 (YTD)2025202420232022
GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF		0.92%6.23%5.35%5.17%0.01%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.91%5.56%5.26%6.39%0.37%

Correlation

The correlation between GTOS and STOT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.61

The correlation between GTOS and STOT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTOS и STOT

Секторы
GTOS
STOT

Финансовые услуги

18.1%

-

Технологии

5.3%

-

Промышленность

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
100.0%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

GTOS
18.1%
STOT

-

Технологии

GTOS
5.3%
STOT

-

Промышленность

GTOS
4.7%
STOT

-

Потребительский циклический сектор

GTOS
4.3%
STOT

-

Недвижимость

GTOS
2.3%
STOT

-

Энергетика

GTOS
2.3%
STOT

-

Коммунальные услуги

GTOS
1.9%
STOT

-

Здравоохранение

GTOS
1.7%
STOT

-

Коммуникационные услуги

GTOS
1.7%
STOT
100.0%

Сырьевые материалы

GTOS
1.1%
STOT

-

Потребительский защитный сектор

GTOS
1.0%
STOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с GTOS:
GTOS с MYCFGTOS с DCREGTOS с MYCGGTOS с PPAGTOS с QQQMGTOS с TAXSGTOS с XMMO
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с JPLDSTOT с BND

Доходность на риск

GTOS vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTOS
Ранг доходности на риск GTOS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOS c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOSSTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
3.69

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
5.70

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.76

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

5.37

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

23.46

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTOS vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOS на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STOT равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOS и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOSSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

3.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

1.11

+1.64

Просадки

Сравнение просадок GTOS и STOT

Максимальная просадка GTOS за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOS и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOSSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-6.07%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.76%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-0.76%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.14%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.84%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.17%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOS и STOT

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеют волатильность 0.35% и 0.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOSSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.35%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.86%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.11%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

1.73%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

2.20%

-0.35%

Сравнение комиссий GTOS и STOT

GTOS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOS и STOT

Дивидендная доходность GTOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF		4.59%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

GTOS and STOT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STOT has higher volatility (0.35%) compared to GTOS (0.35%). In terms of maximum drawdown, GTOS dropped -1.83% vs STOT's -6.07%.

On 3-year performance, GTOS leads with 5.60% vs 5.23% for STOT. On fees, GTOS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTOS has performed better with a 5.60% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTOS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

GTOS has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.41% for STOT.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for GTOS and 0.45% for STOT.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOS и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор