Сравнение GTOQ с UCO
GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GTOQ is a High Yield Bonds fund actively managed by Invesco, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). GTOQ is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past 5 years, GTOQ returned 3.98%/yr vs 21.18%/yr for UCO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GTOQ charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности GTOQ и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOQ показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
GTOQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам GTOQ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 1.57% | 8.04% | 8.13% | 14.17% | -12.17% | 5.37% | 0.38% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 11.67% |
Correlation
The correlation between GTOQ and UCO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between GTOQ and UCO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOQ vs. UCO — Ранг доходности на риск
GTOQ
UCO
Сравнение GTOQ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTOQ | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.34 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 6.32 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | -0.34 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок GTOQ и UCO
Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -99.95% | +83.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -34.77% | +31.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -50.38% | +45.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -67.24% | +51.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -99.26% | +99.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -85.49% | +82.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 18.34% | -17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOQ и UCO
Текущая волатильность для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) составляет 0.97%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что GTOQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 20.99% | -20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 46.57% | -43.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 57.26% | -53.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 59.81% | -54.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 71.35% | -65.83% |
Сравнение комиссий GTOQ и UCO
GTOQ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOQ и UCO
Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.80% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOQ and UCO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to GTOQ (0.97%). In terms of maximum drawdown, GTOQ dropped -15.96% vs UCO's -99.95%.
On 5-year performance, UCO leads with 21.18% vs 3.98% for GTOQ. On fees, GTOQ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GTOQ has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCO has performed better with a 21.18% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTOQ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
GTOQ has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.00% for UCO.
GTOQ is categorized as High Yield Bonds, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTOQ и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор