PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTOQ с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTOQ и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GTOQ

1 день
-0.22%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.96%
10 лет*

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOQ и IBHE


2026 (YTD)202520242023202220212020
GTOQ
Invesco High Yield Systematic Bond ETF
1.48%8.04%8.13%14.17%-12.17%5.37%0.38%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%1.13%

Correlation

The correlation between GTOQ and IBHE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.46

Over the past year, the correlation between GTOQ and IBHE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco High Yield Systematic Bond ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

GTOQ vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTOQ
Ранг доходности на риск GTOQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOQ c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTOQIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.19

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

12.78

-10.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

63.40

-53.04

GTOQ vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOQ на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOQ и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTOQIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.51

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.41

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GTOQ и IBHE

Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и IBHE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTOQIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-26.91%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-0.22%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.25%

-0.94%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-8.51%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.42%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.05%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOQ и IBHE

Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GTOQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTOQIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.00%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

0.39%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

0.78%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

4.87%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

11.53%

-6.01%

Сравнение комиссий GTOQ и IBHE

GTOQ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOQ и IBHE

Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности IBHE в 2.29%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GTOQ
Invesco High Yield Systematic Bond ETF
6.81%7.04%7.20%6.76%6.17%4.86%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Часто задаваемые вопросы


GTOQ and IBHE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTOQ has higher volatility (0.98%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, GTOQ dropped -15.96% vs IBHE's -26.91%.

On 5-year performance, GTOQ leads with 3.96% vs 3.89% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GTOQ has performed better with a 3.96% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GTOQ.

GTOQ has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 2.29% for IBHE.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.35% for IBHE.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOQ и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор