Сравнение GTOQ с IBHD
GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. GTOQ is actively managed, while IBHD is passively managed. GTOQ charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности GTOQ и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTOQ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOQ и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 0.72% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOQ vs. IBHD — Ранг доходности на риск
GTOQ
IBHD
Сравнение GTOQ c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTOQ | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOQ | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GTOQ и IBHD
Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOQ | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | 0.00% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | 0.00% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOQ и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOQ | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 0.00% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 0.00% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 0.00% | +5.52% |
Сравнение комиссий GTOQ и IBHD
GTOQ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOQ и IBHD
Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.81% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GTOQ.
GTOQ has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 0.00% for IBHD.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для GTOQ и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор