PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTOQ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTOQ с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - GTOQ is a High Yield Bonds fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. GTOQ is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, GTOQ returned 3.98%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOQ charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности GTOQ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTOQ показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

GTOQ

1 день
0.09%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.99%
3 года*
9.02%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOQ и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GTOQ
Invesco High Yield Systematic Bond ETF		1.57%8.04%8.13%14.17%-12.17%5.37%0.38%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%2.91%

Correlation

The correlation between GTOQ and SPHQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.58

The correlation between GTOQ and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Systematic Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с GTOQ:
GTOQ с BSJOGTOQ с HYEMGTOQ с PPAGTOQ с DADSGTOQ с IBHDGTOQ с IBHEGTOQ с YLD
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

GTOQ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTOQ
Ранг доходности на риск GTOQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOQ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOQSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.89

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.73

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.67

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

11.39

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTOQ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOQ на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOQ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOQSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GTOQ и SPHQ

Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOQSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-57.83%

+41.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-8.90%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.25%

-16.57%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-25.04%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-10.70%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.08%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOQ и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) составляет 0.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что GTOQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOQSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.33%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

10.18%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

12.62%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

16.45%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

17.86%

-12.34%

Сравнение комиссий GTOQ и SPHQ

GTOQ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOQ и SPHQ

Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTOQ
Invesco High Yield Systematic Bond ETF		6.80%7.04%7.20%6.76%6.17%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

GTOQ and SPHQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to GTOQ (0.97%). In terms of maximum drawdown, GTOQ dropped -15.96% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.67% vs 3.98% for GTOQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GTOQ has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.67% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GTOQ.

GTOQ has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 1.03% for SPHQ.

GTOQ is categorized as High Yield Bonds, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.15% for SPHQ.

GTOQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOQ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор