PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTOQ с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTOQ с LDRH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. GTOQ is actively managed, while LDRH is passively managed. Over the past year, GTOQ returned 7.09% vs 6.43% for LDRH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOQ charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности GTOQ и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTOQ показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.79%.

GTOQ

1 день
-0.22%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

LDRH

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOQ и LDRH

2026 (YTD)20252024
GTOQ
Invesco High Yield Systematic Bond ETF		1.48%8.04%0.09%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.79%7.18%0.21%

Correlation

The correlation between GTOQ and LDRH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.78

The correlation between GTOQ and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Systematic Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с GTOQ:
GTOQ с BSJOGTOQ с HYEMGTOQ с PPAGTOQ с IBHDGTOQ с IBHEGTOQ с YLDGTOQ с DADS
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Доходность на риск

GTOQ vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTOQ
Ранг доходности на риск GTOQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOQ c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOQLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.48

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.99

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.24

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

21.81

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTOQ vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOQ на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOQ и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOQLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.69

-0.91

Просадки

Сравнение просадок GTOQ и LDRH

Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOQLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-3.17%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.23%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.20%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-0.24%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.30%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOQ и LDRH

Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GTOQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOQLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.69%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.97%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

2.61%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

3.52%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

3.52%

+2.00%

Сравнение комиссий GTOQ и LDRH

GTOQ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOQ и LDRH

Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности LDRH в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021
GTOQ
Invesco High Yield Systematic Bond ETF		6.81%7.04%7.20%6.76%6.17%4.86%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.00%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTOQ and LDRH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTOQ has higher volatility (0.98%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, GTOQ dropped -15.96% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, GTOQ leads with 7.09% vs 6.43% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GTOQ has performed better with a 7.09% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GTOQ.

LDRH has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.81% for GTOQ.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.35% for LDRH.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOQ и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор