Сравнение GTOP с USOY
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Their -0.25 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GTOP charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
GTOP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.41%
- С начала года
- 25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $674.27K | $779.49K | $675.88K | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам GTOP и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 25.00% | -1.02% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -2.77% |
Correlation
The correlation between GTOP and USOY is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. USOY — Ранг доходности на риск
GTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение GTOP c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOP | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOP и USOY
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -25.51% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -19.58% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -7.22% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 35.43% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 28.47% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 28.47% | -3.17% |
Сравнение комиссий GTOP и USOY
GTOP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и USOY
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and USOY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор