Сравнение GTOP с SOXX
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. GTOP is actively managed, while SOXX is passively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.
GTOP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.41%
- С начала года
- 25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $674.27K | $779.49K | $675.88K | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам GTOP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 25.00% | -1.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | -2.52% |
Correlation
The correlation between GTOP and SOXX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение GTOP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOP | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOP и SOXX
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -70.21% | +55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -18.98% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -19.92% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 44.84% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 38.38% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 34.61% | -9.31% |
Сравнение комиссий GTOP и SOXX
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и SOXX
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and SOXX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор