Сравнение GTOP с SOXX
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. GTOP is actively managed, while SOXX is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -10.44%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 79.35%
- 6 месяцев
- 74.82%
- 1 год
- 151.62%
- 3 года*
- 50.81%
- 5 лет*
- 31.00%
- 10 лет*
- 33.92%
Сравнение доходности по годам GTOP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 79.35% | -3.57% |
Correlation
The correlation between GTOP and SOXX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GTOP
SOXX
Сравнение GTOP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.43 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и SOXX
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -70.21% | +55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -12.33% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -19.97% | +16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 35.87% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 36.40% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 33.60% | -9.87% |
Сравнение комиссий GTOP и SOXX
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и SOXX
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and SOXX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
SOXX has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор