Сравнение GTOP с OILK
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. GTOP is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 58.67%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 53.67%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOP и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 58.67% | -1.84% |
Correlation
The correlation between GTOP and OILK is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. OILK — Ранг доходности на риск
GTOP
OILK
Сравнение GTOP c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.11 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и OILK
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -83.76% | +69.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.91% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -32.59% | +29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 28.86% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 30.12% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 35.96% | -12.23% |
Сравнение комиссий GTOP и OILK
GTOP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и OILK
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.46% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and OILK have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор