Сравнение GTOC с QQQ
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GTOC is actively managed, while QQQ is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.
GTOC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам GTOC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.50% | 3.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 9.22% |
Correlation
The correlation between GTOC and QQQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GTOC
QQQ
Сравнение GTOC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.41 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и QQQ
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -82.97% | +80.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.74% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -32.78% | +32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 15.94% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 22.37% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 22.29% | -18.68% |
Сравнение комиссий GTOC и QQQ
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и QQQ
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and QQQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.38% for QQQ.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while QQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор