Сравнение GTOC с PPA
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. GTOC is actively managed, while PPA is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.54%.
GTOC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам GTOC и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.39% | 3.52% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.54% | 6.98% |
Correlation
The correlation between GTOC and PPA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. PPA — Ранг доходности на риск
GTOC
PPA
Сравнение GTOC c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.66 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и PPA
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -57.37% | +54.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -8.40% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -9.18% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и PPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 19.03% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 18.49% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 20.64% | -17.02% |
Сравнение комиссий GTOC и PPA
GTOC берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и PPA
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PPA в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and PPA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOC is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOC is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
GTOC has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.39% for PPA.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while PPA is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор