Сравнение GTOC с PPA
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. GTOC is actively managed, while PPA is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 9.32%.
GTOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение доходности по годам GTOC и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.57% | 3.52% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 9.32% | 9.08% |
Correlation
The correlation between GTOC and PPA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. PPA — Ранг доходности на риск
GTOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PPA
Сравнение GTOC c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOC | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOC и PPA
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -57.37% | +54.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -7.74% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -9.18% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и PPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 20.14% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 18.70% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 20.73% | -17.06% |
Сравнение комиссий GTOC и PPA
GTOC берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и PPA
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PPA в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 4.04% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.37% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and PPA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOC is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOC is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
GTOC has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.37% for PPA.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while PPA is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор