PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTO с DBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTO и DBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTO и DBND


2026 (YTD)2025202420232022
GTO
Invesco Total Return Bond ETF
-0.10%7.17%2.63%5.95%-8.03%
DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
-0.49%7.41%3.06%6.33%-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.49%.


GTO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.65%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.16%
10 лет*
3.02%

DBND

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.02%
3 года*
4.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Total Return Bond ETF

DoubleLine Opportunistic Bond ETF

Сравнение комиссий GTO и DBND

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.


Доходность на риск

GTO vs. DBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTO
Ранг доходности на риск GTO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DBND
Ранг доходности на риск DBND: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBND: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBND: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBND: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c DBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTODBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.54

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

4.82

+0.28

GTO vs. DBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBND равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и DBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTODBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между GTO и DBND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и DBND

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью DBND в 4.77%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF
4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
4.77%4.78%5.19%4.39%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTO и DBND

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и DBND.


Загрузка...

Показатели просадок


GTODBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-9.39%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.78%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.07%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.29%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.88%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и DBND

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTODBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.46%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.18%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

3.71%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

5.15%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.15%

+0.42%