PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTMIX показывает доходность 8.42%, а PTSIX немного выше – 8.44%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 0.31% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с IGAAXGTMIX с IVFIX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий GTMIX и PTSIX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.51

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

3.06

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.70

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

12.35

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.28

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.10

+0.30

Корреляция

Корреляция между GTMIX и PTSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и PTSIX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и PTSIX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-72.38%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.19%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-72.38%

+43.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-72.38%

+32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-41.74%

+37.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-25.01%

+12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.78%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и PTSIX

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.64%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.02%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.14%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

30.91%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

25.07%

-9.01%