Сравнение GTMIX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTMIX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.97% соответственно.
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTMIX и FSPSX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
GTMIX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
GTMIX
FSPSX
Сравнение GTMIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTMIX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.39 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.90 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.94 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 7.43 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTMIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.39 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GTMIX и FSPSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и FSPSX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и FSPSX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTMIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -33.69% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.39% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -29.41% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -33.69% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -8.22% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -6.60% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.97% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и FSPSX
Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTMIX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.65% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.01% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 17.00% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.82% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.49% | -0.43% |