PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.87% против 6.20% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий GTMIX и FSKLX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.53

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.09

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.09

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

7.33

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.53

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между GTMIX и FSKLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и FSKLX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и FSKLX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-27.26%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.64%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-24.99%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-27.26%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.92%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-5.14%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.46%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и FSKLX

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.55%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.50%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.34%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

11.45%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

11.90%

+4.16%