Сравнение GTLOX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLOX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | -2.74% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.56% соответственно.
GTLOX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.19%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLOX и FSKAX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
GTLOX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GTLOX
FSKAX
Сравнение GTLOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 7.20 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GTLOX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и FSKAX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.35%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 18.35% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и FSKAX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -35.01% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.42% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -25.39% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -35.01% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -6.20% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.05% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.60% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и FSKAX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.52% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.85% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.69% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 17.42% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.44% | +2.41% |