PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLOX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-2.74%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%5.24%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

GTLOX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
2.61%
1 год
15.05%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.19%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIXGTLOX с GTCEXGTLOX с GEQIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий GTLOX и FNSTX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLOX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.69

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.20

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.31

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

11.29

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.69

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между GTLOX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и FNSTX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.35%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		18.35%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и FNSTX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLOXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-35.82%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.43%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-21.97%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-5.82%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-5.25%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.47%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и FNSTX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLOXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.85%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.50%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.11%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

14.94%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

18.80%

+2.05%