Сравнение GTLOX с FNSTX
GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GTLOX returned 11.42%/yr vs 11.01%/yr for FNSTX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTLOX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 11.33%.
GTLOX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 42.25%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.98%
FNSTX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTLOX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.20% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 5.40% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 11.33% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between GTLOX and FNSTX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between GTLOX and FNSTX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLOX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
GTLOX
FNSTX
Сравнение GTLOX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLOX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 3.35 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.67 | 10.41 | +14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и FNSTX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLOX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -35.82% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -8.43% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -13.63% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -21.97% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.74% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -5.16% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.71% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и FNSTX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLOX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.68% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 12.97% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 16.11% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 15.26% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.78% | +2.19% |
Сравнение комиссий GTLOX и FNSTX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и FNSTX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности FNSTX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.76% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.65% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTLOX and FNSTX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (6.13%) compared to FNSTX (5.68%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs FNSTX's -35.82%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLOX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор