PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTLOX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GTLOX

1 день
1.39%
1 месяц
9.29%
С начала года
22.45%
6 месяцев
24.47%
1 год
42.05%
3 года*
21.08%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.70%

AFNIX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTLOX и AFNIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
22.45%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Correlation

The correlation between GTLOX and AFNIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.88

Over the past year, the correlation between GTLOX and AFNIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

GTLOX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

AFNIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTLOXAFNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.30

GTLOX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTLOXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и AFNIX


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTLOXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и AFNIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTLOXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

Сравнение комиссий GTLOX и AFNIX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и AFNIX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
14.62%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%

Часто задаваемые вопросы


GTLOX and AFNIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLOX и AFNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор