PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLLX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с ACIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. ACIHX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-2.91%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		-10.03%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью -10.03%.

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%

ACIHX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
16.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с VTIGTLLX с JENSX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с FDGRXACIHX с FXAIXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGX

Сравнение комиссий GTLLX и ACIHX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
ACIHX
American Century Growth Fund G Class

Доходность на риск

GTLLX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLLXACIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.78

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.28

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.07

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

3.68

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLLX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLLXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.28

Корреляция

Корреляция между GTLLX и ACIHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и ACIHX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что меньше доходности ACIHX в 17.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		17.73%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и ACIHX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и ACIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLLXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-24.00%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-16.40%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-13.25%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.95%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.75%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и ACIHX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 6.78% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLLXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.80%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.60%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

22.68%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

21.28%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

21.28%

+3.64%