Сравнение GTIP с VTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP).
GTIP и VTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GTIP и VTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTIP и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 0.48% | 2.10% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.41% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 0.41%.
GTIP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTIP и VTP
GTIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GTIP vs. VTP — Ранг доходности на риск
GTIP
VTP
Сравнение GTIP c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTIP | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.11 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GTIP и VTP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTIP и VTP
Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VTP в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 3.89% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.63% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTIP и VTP
Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и VTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -1.92% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.29% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.53% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTIP и VTP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 3.33% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 3.33% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 3.33% | +2.73% |