PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с JHQTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

GTEYX управляется Natixis. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-2.59%10.28%15.82%14.70%-11.84%10.47%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-2.76%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -2.76%.

GTEYX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.95%
3 года*
10.71%
5 лет*
6.20%
10 лет*
6.43%

JHQTX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.01%
1 год
9.48%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий GTEYX и JHQTX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

GTEYX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.58

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.73

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

6.76

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между GTEYX и JHQTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и JHQTX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности JHQTX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.37%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и JHQTX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-18.72%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-5.78%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-18.72%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.13%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-4.25%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.53%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и JHQTX

Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеют волатильность 3.05% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.92%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

5.80%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

9.50%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

9.69%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

9.66%

-0.79%