PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с GTSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).

GTEYX управляется Natixis. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GTEYX уступали акциям GTSOX по среднегодовой доходности: 6.38% против 7.13% соответственно.

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с JHQTXGTSOX с APLIXGTSOX с JDIEX

Сравнение комиссий GTEYX и GTSOX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GTSOX в 0.85%.

GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

GTEYX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXGTSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.77

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.22

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.89

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

5.59

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTSOX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между GTEYX и GTSOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и GTSOX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.29%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и GTSOX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и GTSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-29.21%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-11.14%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-22.03%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

-29.21%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.17%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.99%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.77%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и GTSOX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.99%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.30%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

4.95%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

14.05%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

13.19%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

13.44%

-4.57%