PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEYX с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both funds - GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, GTEYX returned 12.64% vs 25.72% for GPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEYX charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

GTEYX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.64%
3 года*
11.23%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.94%

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEYX и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		3.54%10.28%15.82%5.66%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between GTEYX and GPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.74

The correlation between GTEYX and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с FXAIXGTEYX с NEFZX
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GTEYX vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTEYXGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.42

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.30

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.35

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

16.40

-4.48

GTEYX vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и GPIX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEYXGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-17.50%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-7.71%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.14%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.48%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.57%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и GPIX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.19%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEYXGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.00%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

8.63%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

10.69%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

13.88%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

13.88%

-4.97%

Сравнение комиссий GTEYX и GPIX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и GPIX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.35%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GTEYX and GPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.00%) compared to GTEYX (2.19%). In terms of maximum drawdown, GTEYX dropped -16.58% vs GPIX's -17.50%.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEYX и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор