PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с XLKI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и XLKI

2026 (YTD)2025
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%10.91%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between GTEK and XLKI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов GTEK и XLKI

Секторы
GTEK
XLKI

Технологии

76.3%

-

Промышленность

7.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

0.8%
106.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
76.3%
XLKI

-

Промышленность

GTEK
7.1%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
XLKI

-

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
XLKI

-

Недвижимость

GTEK
2.6%
XLKI

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
XLKI

-

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
XLKI
106.8%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

XLKI

-

Энергетика

GTEK

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS

Доходность на риск

GTEK vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.16

-1.83

Просадки

Сравнение просадок GTEK и XLKI

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-10.24%

-43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.35%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-1.61%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

16.23%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

16.23%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

16.23%

+12.05%

Сравнение комиссий GTEK и XLKI

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и XLKI

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%.

ПозицияTTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and XLKI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор