PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с TINY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds. GTEK is actively managed, while TINY is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 30.24%/yr for TINY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTEK показывает доходность 53.34%, а TINY немного выше – 55.62%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-1.74%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Correlation

The correlation between GTEK and TINY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.82

The correlation between GTEK and TINY shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GTEK и TINY

Секторы
GTEK
TINY

Технологии

76.3%
79.0%

Промышленность

7.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%
8.6%

Финансовые услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
76.3%
TINY
79.0%

Промышленность

GTEK
7.1%
TINY
4.7%

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
TINY

-

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
TINY
7.7%

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
TINY

-

Недвижимость

GTEK
2.6%
TINY

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
TINY
8.6%

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
TINY

-

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

TINY

-

Энергетика

GTEK

-

TINY

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Доходность на риск

GTEK vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.25

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.75

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

6.35

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

22.33

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GTEK и TINY

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-43.79%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-16.75%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-42.13%

+14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.60%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-16.15%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.75%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и TINY

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 9.28%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

11.69%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

26.55%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

32.75%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

32.38%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

32.38%

-4.10%

Сравнение комиссий GTEK и TINY

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и TINY

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and TINY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (11.69%) compared to GTEK (9.28%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 30.24% for TINY. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GTEK has been the lower-risk option at 9.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

TINY has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор