PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с TINY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

GTEK и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.22%23.68%15.94%33.58%-46.73%-1.74%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

GTEK

1 день
-0.39%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.68%
1 год
37.19%
3 года*
20.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-2.11%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.58%
1 год
65.76%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с CBT

Сравнение комиссий GTEK и TINY

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

GTEK vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.90

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.55

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

4.02

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

13.50

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.90

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.35

-0.33

Корреляция

Корреляция между GTEK и TINY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и TINY

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и TINY

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-43.79%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-16.75%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-10.15%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.49%

-16.68%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.99%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и TINY

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 10.57%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

13.37%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

25.02%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

35.65%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

32.08%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

32.08%

-4.04%