PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с MSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. GTEK charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -49.24%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
-3.94%
1 месяц
84.54%
С начала года
-49.24%
6 месяцев
-28.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и MSDD

2026 (YTD)2025
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%15.77%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-49.24%271.43%

Correlation

The correlation between GTEK and MSDD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов GTEK и MSDD

Секторы
GTEK
MSDD

Технологии

76.3%
200.1%

Промышленность

7.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
76.3%
MSDD
200.1%

Промышленность

GTEK
7.1%
MSDD

-

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
MSDD

-

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
MSDD

-

Недвижимость

GTEK
2.6%
MSDD

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
MSDD

-

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

MSDD

-

Энергетика

GTEK

-

MSDD

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с CNEQMSDD с DECOMSDD с KDECMSDD с ARKX

Доходность на риск

GTEK vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKMSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GTEK и MSDD

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-84.91%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-68.95%

+68.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-29.58%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и MSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

141.35%

-115.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

141.35%

-113.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

141.35%

-113.07%

Сравнение комиссий GTEK и MSDD

GTEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и MSDD

Ни GTEK, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and MSDD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GTEK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GTEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

GTEK and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GTEK is categorized as Technology Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 1.50% for MSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор