PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с MSDD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, GTEK returned 69.25% vs 89.90% for MSDD. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. GTEK charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 50.39%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.

GTEK

1 день
0.40%
1 месяц
2.09%
С начала года
50.39%
6 месяцев
49.54%
1 год
69.25%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.99%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-44.83%
1 год
89.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и MSDD

2026 (YTD)2025
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		50.39%15.56%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%

Correlation

The correlation between GTEK and MSDD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.46

Сравнение распределения секторов GTEK и MSDD

Секторы
GTEK
MSDD

Технологии

75.2%
200.1%

Промышленность

7.8%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
75.2%
MSDD
200.1%

Промышленность

GTEK
7.8%
MSDD

-

Коммуникационные услуги

GTEK
4.0%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
3.7%
MSDD

-

Сырьевые материалы

GTEK
3.4%
MSDD

-

Недвижимость

GTEK
2.6%
MSDD

-

Финансовые услуги

GTEK
1.3%
MSDD

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

MSDD

-

Энергетика

GTEK

-

MSDD

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с AMDL

Доходность на риск

GTEK vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTEKMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.55

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.66

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

0.92

+5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.24

1.81

+17.42

GTEK vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа MSDD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и MSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTEK и MSDD

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-84.91%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-84.91%

+73.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-68.63%

+64.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-31.40%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

43.10%

-39.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и MSDD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 13.24%, в то время как у GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) волатильность равна 32.11%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

32.11%

-18.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

124.37%

-99.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

140.94%

-112.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

138.59%

-109.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

138.59%

-109.91%

Сравнение комиссий GTEK и MSDD

GTEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и MSDD

Ни GTEK, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and MSDD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.11%) compared to GTEK (13.24%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs MSDD's -84.91%.

On 1-year performance, MSDD leads with 89.90% vs 69.25% for GTEK. On fees, GTEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GTEK has been the lower-risk option at 13.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 89.90% return vs 69.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

GTEK and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GTEK is categorized as Technology Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 1.50% for MSDD.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор