PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.53%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 50.39%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

GTEK

1 день
0.40%
1 месяц
2.09%
С начала года
50.39%
6 месяцев
49.54%
1 год
69.25%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		50.39%23.68%15.94%33.58%-45.33%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between GTEK and GGTL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between GTEK and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и GGTL

Секторы
GTEK
GGTL

Технологии

75.2%
55.5%

Промышленность

7.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
0.9%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
75.2%
GGTL
55.5%

Промышленность

GTEK
7.8%
GGTL
0.1%

Коммуникационные услуги

GTEK
4.0%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

GTEK
3.7%
GGTL
0.9%

Сырьевые материалы

GTEK
3.4%
GGTL

-

Недвижимость

GTEK
2.6%
GGTL

-

Финансовые услуги

GTEK
1.3%
GGTL

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

GGTL

-

Энергетика

GTEK

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

GTEK vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTEKGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.13

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.78

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

4.51

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.24

15.19

+4.05

GTEK vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GGTL

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-23.65%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.20%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-21.46%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.88%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-7.39%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.72%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GGTL

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

10.73%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

16.89%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

19.47%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

18.19%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

18.19%

+10.49%

Сравнение комиссий GTEK и GGTL

GTEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GGTL

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and GGTL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (13.24%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.53% vs 21.77% for GGTL. On fees, GTEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.53% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.90% for GGTL.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор