Сравнение GTEK с ARMH
GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности GTEK и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTEK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 50.39%
- 6 месяцев
- 49.54%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTEK и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 2.66% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 13.29% |
Correlation
The correlation between GTEK and ARMH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTEK vs. ARMH — Ранг доходности на риск
GTEK
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTEK c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTEK | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTEK и ARMH
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTEK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -24.85% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -20.68% | +16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -8.89% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTEK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 117.02% | -88.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 117.02% | -88.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 117.02% | -88.34% |
Сравнение комиссий GTEK и ARMH
GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и ARMH
Ни GTEK, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
GTEK and ARMH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.
GTEK and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Precidian. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для GTEK и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор