PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTDDX с ESCIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTDDX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		9.49%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.84% соответственно.

GTDDX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.01%
С начала года
9.49%
6 месяцев
19.14%
1 год
38.61%
3 года*
12.49%
5 лет*
3.05%
10 лет*
7.52%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.63%
1 год
38.65%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с DEMIXGTDDX с GLLSXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий GTDDX и ESCIX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Доходность на риск

GTDDX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.66

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.52

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

14.54

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.66

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между GTDDX и ESCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и ESCIX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		19.29%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и ESCIX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTDDXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-48.76%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.11%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-36.59%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-48.76%

+9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-0.74%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-13.44%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.48%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и ESCIX

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTDDXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

0.00%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

8.91%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

15.65%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.84%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.64%

-1.02%