Сравнение GTDDX с ABEMX
GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) and ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GTDDX returned 10.32%/yr vs 10.49%/yr for ABEMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GTDDX charges 1.39%/yr vs 1.10%/yr for ABEMX.
Доходность
Сравнение доходности GTDDX и ABEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTDDX показывает доходность 48.07%, что значительно выше, чем у ABEMX с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTDDX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции ABEMX немного впереди с 10.49%.
GTDDX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 48.07%
- 6 месяцев
- 52.83%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.32%
ABEMX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.90%
- 1 год
- 63.37%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам GTDDX и ABEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 48.07% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 32.76% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
Correlation
The correlation between GTDDX and ABEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.92 |
The correlation between GTDDX and ABEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTDDX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск
GTDDX
ABEMX
Сравнение GTDDX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTDDX | ABEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.63 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 4.77 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 18.87 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTDDX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 3.43 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GTDDX и ABEMX
Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и ABEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTDDX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -54.52% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -13.68% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -18.62% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -36.56% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -38.44% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.58% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -13.10% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.45% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTDDX и ABEMX
Текущая волатильность для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) составляет 8.20%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTDDX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 8.89% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 16.52% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 19.06% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.69% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.69% | -1.78% |
Сравнение комиссий GTDDX и ABEMX
GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTDDX и ABEMX
Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности ABEMX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 4.60% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 14.27% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GTDDX and ABEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABEMX has higher volatility (8.89%) compared to GTDDX (8.20%). In terms of maximum drawdown, GTDDX dropped -62.89% vs ABEMX's -54.52%.
GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTDDX и ABEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор