Сравнение GTCSX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 2.41% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.13% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
SSLCX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и SSLCX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
GTCSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
GTCSX
SSLCX
Сравнение GTCSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.89 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 2.88 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и SSLCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и SSLCX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SSLCX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.18% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и SSLCX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -63.14% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -10.06% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -22.57% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -48.07% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -3.65% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -11.38% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.09% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и SSLCX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.03% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 11.18% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 17.61% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 17.65% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.07% | +2.28% |