PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с NINLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCSX с NINLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.18%/yr vs 12.54%/yr for NINLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GTCSX charges 0.92%/yr vs 1.01%/yr for NINLX.

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и NINLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у NINLX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям NINLX по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.54% соответственно.

GTCSX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.34%
3 года*
9.09%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.18%

NINLX

1 день
-1.70%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.53%
1 год
56.28%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCSX и NINLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		9.76%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		22.84%18.20%7.62%13.89%-20.22%26.42%27.14%24.92%-10.56%16.81%

Correlation

The correlation between GTCSX and NINLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.92

The correlation between GTCSX and NINLX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Neuberger Berman Intrinsic Value Fund

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с VBGTCSX с GTCEXGTCSX с GQLVXGTCSX с RESGXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTLLX
Часто сравнивают с NINLX:
NINLX с SMGIXNINLX с NEMIXNINLX с NBRFXNINLX с SPYNINLX с NBIIXNINLX с PSGIXNINLX с NBSSX

Доходность на риск

GTCSX vs. NINLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NINLX
Ранг доходности на риск NINLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c NINLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCSXNINLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.76

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.58

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

6.00

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

21.62

-15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. NINLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NINLX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и NINLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCSXNINLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.76

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и NINLX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке NINLX в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и NINLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCSXNINLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-59.95%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.39%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-26.46%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-28.71%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-44.43%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.70%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-9.90%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.59%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и NINLX

Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 4.63%, в то время как у Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCSXNINLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.96%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

14.68%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

20.45%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.80%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

23.10%

+0.25%

Сравнение комиссий GTCSX и NINLX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NINLX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и NINLX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности NINLX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.53%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		3.46%4.25%0.92%0.25%3.76%6.40%1.62%2.85%14.51%5.19%1.42%5.22%

Часто задаваемые вопросы

GTCSX and NINLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NINLX has higher volatility (5.96%) compared to GTCSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs NINLX's -59.95%.

NINLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCSX и NINLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор