PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCIX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции GTCIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 0.31% соответственно.

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий GTCIX и PTSIX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

GTCIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.51

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

3.06

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.70

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

12.35

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.28

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.10

+0.21

Корреляция

Корреляция между GTCIX и PTSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и PTSIX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и PTSIX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-72.38%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.19%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-72.38%

+46.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-72.38%

+32.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-41.74%

+33.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-25.01%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и PTSIX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.64%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.02%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.14%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

30.91%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

25.07%

-9.73%