Сравнение GTCIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.80% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и KGIIX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
GTCIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
GTCIX
KGIIX
Сравнение GTCIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.56 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 4.34 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.65 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.30 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 19.59 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.56 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.94 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и KGIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и KGIIX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и KGIIX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -27.81% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.76% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -27.81% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -27.81% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.78% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -6.15% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.37% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и KGIIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Kopernik International Fund (KGIIX) имеют волатильность 5.23% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.35% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 10.93% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 13.41% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 13.21% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 12.75% | +2.59% |