PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTCIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCIX имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции FSGEX немного впереди с 8.87%.


GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий GTCIX и FSGEX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Доходность на риск

GTCIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTCIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.70

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.26

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.36

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

9.13

+1.41

GTCIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTCIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.70

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между GTCIX и FSGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и FSGEX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FSGEX в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и FSGEX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTCIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-34.74%

-28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.24%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-29.66%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-34.74%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-8.59%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-8.51%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и FSGEX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTCIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.91%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.22%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.32%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.20%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

16.14%

-0.80%