Сравнение GTCEX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Pin Oak Equity (POGSX).
GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCEX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции GTCEX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.32% соответственно.
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCEX и POGSX
GTCEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
GTCEX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
GTCEX
POGSX
Сравнение GTCEX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCEX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.85 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.90 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.38 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 13.83 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.85 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GTCEX и POGSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и POGSX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и POGSX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -89.46% | +36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.96% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -29.81% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -33.05% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -5.97% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -36.91% | +26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.68% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и POGSX
Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.50% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 13.08% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 19.70% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.88% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.57% | +1.67% |