PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCEX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCEX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCEX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCEX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-7.27%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-13.25%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

GTCEX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.01%
1 год
10.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Strategic Equity Portfolio

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с GTLOXGTCEX с GTCSXGTCEX с RESGXGTCEX с GTSOXGTCEX с GTLLXGTCEX с GTCIXGTCEX с GQLVX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий GTCEX и GQEIX

GTCEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GTCEX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCEX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCEXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.45

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.69

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

1.97

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCEX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCEX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCEX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCEXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.35

Корреляция

Корреляция между GTCEX и GQEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCEX и GQEIX

Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		26.93%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTCEX и GQEIX

Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCEXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-28.48%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.30%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-20.44%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-6.26%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-5.69%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.40%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCEX и GQEIX

Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCEXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.76%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

7.32%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

12.44%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

15.88%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.88%

+1.36%