PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCEX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCEX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GTCEX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCEX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-9.51%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, GTCEX показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции GTCEX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.23% соответственно.

GTCEX

1 день
0.00%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-6.00%
1 год
8.16%
3 года*
11.47%
5 лет*
7.85%
10 лет*
11.20%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с RESGXGTCEX с GTCSXGTCEX с GTSOXGTCEX с GTLLXGTCEX с GTLOXGTCEX с GQLVXGTCEX с GTCIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий GTCEX и FSKAX

GTCEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

GTCEX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCEX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCEXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.83

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.04

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

5.05

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCEX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCEX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCEX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCEXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.78

-0.37

Корреляция

Корреляция между GTCEX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCEX и FSKAX

Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.60%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		27.60%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок GTCEX и FSKAX

Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCEXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-35.01%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.42%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-25.39%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.01%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-8.92%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-4.05%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.57%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCEX и FSKAX

Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCEXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.42%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.40%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

18.50%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

17.38%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

18.42%

+1.81%