PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTBP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTBP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GT Biopharma, Inc. (GTBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GTBP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GT Biopharma, Inc. (GTBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTBP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTBP
GT Biopharma, Inc.		-47.86%-74.26%-60.13%-71.21%-70.96%-57.69%423.46%-87.54%-85.39%-28.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, GTBP показывает доходность -47.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

GTBP

1 день
0.32%
1 месяц
-12.33%
С начала года
-47.86%
6 месяцев
-37.02%
1 год
-82.73%
3 года*
-70.83%
5 лет*
-71.45%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GT Biopharma, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GTBP:
GTBP с NFLY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GTBP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTBP
Ранг доходности на риск GTBP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTBP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTBP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTBP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTBP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTBP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTBP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GT Biopharma, Inc. (GTBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTBPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

1.01

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.53

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.55

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

7.31

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTBP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTBP на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTBP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTBPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

1.01

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

0.71

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.83

-1.34

Корреляция

Корреляция между GTBP и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTBP и VOO

GTBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTBP
GT Biopharma, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GTBP и VOO

Максимальная просадка GTBP за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTBP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GTBPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-33.99%

-66.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.26%

-11.98%

-77.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-24.52%

-75.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.55%

-94.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.35%

-3.72%

-88.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.15%

2.55%

+64.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GTBP и VOO

GT Biopharma, Inc. (GTBP) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GTBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTBPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

5.34%

+14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.55%

9.47%

+83.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.22%

18.11%

+98.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.36%

16.82%

+103.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.73%

17.99%

+109.74%