PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTBP с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTBP с NFLY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GTBP (GT Biopharma, Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GTBP returned -83.72% vs -27.99% for NFLY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTBP и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GT Biopharma, Inc. (GTBP) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTBP показывает доходность -44.42%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -8.18%.

GTBP

1 день
-8.51%
1 месяц
12.04%
С начала года
-44.42%
6 месяцев
-28.39%
1 год
-83.72%
3 года*
-63.53%
5 лет*
-75.54%
10 лет*
—

NFLY

1 день
0.10%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTBP и NFLY

2026 (YTD)202520242023
GTBP
GT Biopharma, Inc.		-44.42%-74.26%-60.13%-11.40%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-8.18%1.66%66.37%3.45%

Correlation

The correlation between GTBP and NFLY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GT Biopharma, Inc.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GTBP:
GTBP с VOO
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с JEPQNFLY с MAGS

Доходность на риск

GTBP vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTBP
Ранг доходности на риск GTBP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTBP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTBP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTBP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTBP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTBP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTBP c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GT Biopharma, Inc. (GTBP) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTBPNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-1.43

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.81

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.76

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.37

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTBP vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTBP на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTBP и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTBPNFLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-1.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.65

-1.15

Просадки

Сравнение просадок GTBP и NFLY

Максимальная просадка GTBP за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTBP и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTBPNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-37.18%

-62.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.84%

-37.18%

-55.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-31.81%

-68.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.51%

-8.57%

-83.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.08%

20.74%

+56.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GTBP и NFLY

GT Biopharma, Inc. (GTBP) имеет более высокую волатильность в 49.95% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GTBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTBPNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.95%

5.48%

+44.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.52%

20.88%

+57.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.81%

27.65%

+100.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.41%

28.28%

+93.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.19%

28.28%

+99.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTBP и NFLY

GTBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.80%.

ПозицияTTM202520242023
GTBP
GT Biopharma, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		58.80%61.53%49.91%11.84%

Часто задаваемые вопросы

GTBP and NFLY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTBP has higher volatility (49.95%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, GTBP dropped -99.99% vs NFLY's -37.18%.

GTBP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTBP и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор